En China se cuenta una leyenda que explica el surgimiento del teatro de sombras, según la cual habría surgido hacia el siglo II a.C, en el periodo de la dinastía Han, cuando Wu-ti, el emperador, pierde a Wang, su mujer. Los esfuerzos de sus subordinados para levantarle el ánimo a Wu-ti son inútiles; sin embargo, la aparición de Sha-Wong cambia la situación. Sha-Wong coloca una tela extendida, construye una figura de madera similar a la amada del mandatario y proyecta su sombra en la cortina, brindándole paz y tranquilidad al emperador que presencia, alegre, el espectáculo. La leyenda tiene dos finales distintos: en ambos Wu-ti decide ver qué hay detrás de la cortina pero, en una de las versiones, monta en cólera y manda decapitar a Sha-Wong, y, en la otra, le agradece y le pide que continúe proyectando sus sombras.
De acuerdo con Carlos Angoleti, esta versión sobre el nacimiento del teatro de sombras es bastante debatida, pues en otros territorios como la India y Java, los juegos de sombra tenían connotaciones rituales y, por lo tanto, de una mayor antigüedad. Lo que nos queda claro en esta discusión es el papel que ha desempeñado el juego de luces y sombras en diferentes culturas para estimular la fantasía y la imaginación de los individuos.
La ilusión de movimiento de la que se apropiarán los juguetes ópticos y, posteriormente, el cinematógrafo en el siglo XIX, es una de las características fundamentales del teatro de sombras. El uso brillante de los efectos visuales y de las pantallas así como la manipulación de imágenes comienza a delinear lo que con el paso del tiempo se convertirá en el séptimo arte.
Es preciso señalar que el teatro de sombras proviene de Oriente y que, a pesar de que ya se tenía conocimiento de él gracias a los testimonios de Marco Polo y de los misioneros jesuitas desde el siglo XIII, es hasta finales del siglo XVII que se documentan presentaciones en Italia, Alemania e Inglaterra. En Francia, al finalizar el siglo XIX, se llevan a cabo funciones de sombras chinescas en el famoso cabaret Le Chat Noir. En estos eventos podían encontrarse hasta veinte personas, bajo la dirección de Henri Rivière, que le daban vida al espectáculo.